Come creare un sistema di trading automatico

zzzz6526Il modo più semplice per creare un sistema di trading è programmare opportunamente un software di trading con un opportuno linguaggio più o meno standard. Ecco alcune informazioni utili relative allaprogettazione del trading system, all’implementazione in un codice, ed alle fasi di test e di risoluzione dei problemi.

1) CREARE UN TRADING SYSTEM “AUTOMATICO” 

I sistemi di trading automatici vengono creati trasformando le regole del proprio trading system in un codice che il computer possa capire. Queste regole possono essere implementate in un software (o piattaforma) di trading, dal momento che oggi esistono molti programmi che supportano il trading automatico. I trading system automatici hanno il vantaggio che, una volta sviluppato un sistemaprofittevole, non necessitano di lavoro a meno che le condizioni di mercato ne richiedano un cambiamento. Tuttavia, essi hanno anche degli svantaggi: innanzitutto, se il sistema non viene programmato e testatocorrettamente, si possono produrre rapidamente pesanti perdite; inoltre, talvolta è impossibile – o estremamente difficile – codificare certe regole in un algoritmo.

2) LA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA 

Il primo passo per creare un sistema di trading automatico (trading system) è la sua progettazione. Abbiamo visto in una precedente sezione quali sono le parti essenziali che lo compongono – ottima base da cui partire – ma nell’ottica della loro implementazione bisogna andare più in profondità, adattando il sistema di trading allo specifico mercato su cui vogliamo operare ed alla strategia di trading che intendiamo adottare. La progettazione è, di fatto, un processo articolato in 3 passi: (1) la scelta delle regole per il nostro sistema di trading, relative ai segnali di ingresso/uscita, agli ordini di acquisto vendita, etc.; (2) l’identificazione dei componenti per implementare ciascuna regola, ed in particolare degli indicatori da usare e dei relativi settaggi (ad es., MA(25) indica una media mobile a 25 giorni); (3) l’aggiunta delle “azioni”, cioè dei compiti da eseguire al verificarsi di determinate condizioni specificate nelle regole.

3) IMPLEMENTAZIONE IN UN CODICE 

Una volta che si abbia in testa il tipo di trading system che vogliamo implementare, occorre passare alla fase successiva: mettere le regole che lo caratterizzano in un codice che il computer possa capire. Creare il codice che sta dietro un sistema di trading significa, in pratica, creare “variabili” (oggetti definiti dall’utenteper conservare dei dati) e tabelle ed assegnare loro un valore, nonché fornire le istruzioni per manipolare i dati in modo da ottenere risultati che possono essere usati per prendere decisioni o direttamente convertiti in azioni. In tal caso, andranno aggiunti anche i comandi necessari per aprire e chiudere le posizioni. Dovremo quindi usare istruzioni del tipo “If… then…”, come pure funzioni del sistema (built-in) cheforniscono già il valore di un indicatore tecnico – ad es., il valore della media mobile – in modo da definire con esse i segnali di acquisto/vendita ed altre regole. 

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4) LA FASE DI TEST DEL SISTEMA 

La maggior parte delle piattaforme di trading programmabili offrono la possibilità di effettuare dei test, che sono essenzialmente di due tipi: tecnico e logico. I primi cercano errori nel nostro codice (ad es., un elemento di programmazione mancante), che se presenti gli impediscono di funzionare. I test logici, invece, controllano che il codice ed i risultati ottenuti abbiano senso. Il più famoso strumento di test logico è il backtesting, che permette di applicare il proprio trading system a dati del passato per vedere se risulta profittevole, in quali condizioni risulta maggiormente profittevole e se ci sono errori nelle regole assegnategli. Conviene testare il sistema su varie azioni o titoli, per evitare l'”iper-ottimizzazione”, per cui la performance è così legata ai precisi settaggi (di troppi parametri) che hanno funzionato nel passato che il sistema non è più flessibile e adattabile al futuro. 

5) RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Dopo la fase di test può essere necessario risolvere alcuni problemi, come tener conto di un evento che genera perdite, di regole troppo generali che vanno ottimizzate, etc. Infatti, un sistema di trading decenteproduce guadagni nella maggior parte delle condizioni di mercato, ma se di tanto in tanto produce grosse perdite occorre identificare e risolvere il problema. A volte, ad esempio, succede che il sistema non riesca a vendere o acquistare durante le ripide salite o discese di prezzo, o quando il volume degli scambi è troppo basso, o semplicemente non tiene conto della “forbice” – in taluni casi elevata – tra domanda e offerta (Bid/Ask spread), per cui ad es. non compra al prezzo attuale ma a quello della domanda (ask), con perdite inattese. Occorre considerare che talvolta anche le soluzioni ai problemi hanno effetti inattesi, per cui dopoaverle applicate bisogna effettuare nuovi test.



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