Deviazione standard: trading di volatilità

zzzz37841) DEVIAZIONE STANDARD: MISURA LA VOLATILITÀ DEL MERCATO 

L’indicatore “Deviazione Standard” (Standard Deviation, o SD) misura la volatilità del mercato. La deviazione standard è usata in statistica proprio per descrivere la variabilità o dispersione di un insieme didati intorno alla media. In analisi tecnica, descrive la variabilità del prezzo relativa alla media mobile (calcolata tipicamente a 20 giorni): più elevata è la deviazione standard e più il mercato è instabile, cioè volatile, e le barre dei prezzi sul grafico risultano sparpagliate rispetto alla media mobile. Al contrario, più bassa è la deviazione standard e più tranquillo e immobile è il mercato, cioè le barre dei prezzi siavvicinano molto alla media mobile. È noto, comunque, che la dinamica del mercato è caratterizzata da un alternarsi di periodi tranquilli e di picchi di attività.

2) APPLICAZIONE DELL’INDICATORE

L’indicatore deviazione standard è applicato al prezzo di chiusura della barra di prezzo per misurare la dispersione dei valori intorno al prezzo di chiusura medio. Normalmente, questo indicatore è usato come componente di altri indicatori. Per esempio, la deviazione standard viene usata per determinare lo spread fra la parte inferiore e quella superiore dell’indicatore Bande di Bollinger. Nei trading system, la deviazione standard (come altri indicatori di volatilità) è usata per determinare i periodi di volatilità e regolare il settaggio degli indicatori tecnici impiegati dal sistema, in modo che reagisca ai segnali più rapidamente nei periodi alta volatilità, quando i trend di prezzo cambiano molto velocemente e bisogna quindi essere tempestivi nell’aprire o chiudere un trade.

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3) INTERPRETAZIONE PER IL TRADING 

L’interpretazione principale dell’indicatore deviazione standard è semplice: se il suo valore è troppo basso – cioè il mercato è completamente calmo – è ragionevole aspettarsi presto un picco di attività; se, al contrario, il valore dell’indicatore è estremamente elevato, ciò significa che l’attività presto rallenterà. Perciò, queste informazioni possono avvisare il trader di un’imminente opportunità di ingresso sul mercato. Un altro uso dell’indicatore è confermare un trend ascendente o un trend discendente: di regola, il mercato è meno volatile durante un trend ascendente, mentre durante un trend discendente o un crash del mercato si può assistere ad un’elevata volatilità dovuta a un’esplosione degli ordini di vendita (panic selling) da parte degli investitori.



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