Realizzare un trading system vincente: i segreti

zzzz5760Un trading system – che come sappiamo è fondamentalmente un insieme di regole che i trader implementano in un programma per computer per determinare i punti di entrata e di uscita da una posizione – consiste (o almeno, dovrebbe consistere) delle seguenti parti considerate essenziali:

1) FILTRO DEL MERCATO 

Un “filtro del mercato” è un modo di guardare al mercato per determinare se è appropriato per il nostro sistema di trading oppure no. Ad esempio, possiamo avere tranquilli mercati con un trend definito, mercati con un trend ma assai volatili, mercati tranquilli e “piatti” (cioè senza un trend), e mercati piatti volatili. E,naturalmente, i mercati con un trend possono essere mercati “toro” o mercati “orso”. Il nostro sistema potrebbe funzionare bene solo in uno di tali mercati. Di conseguenza, occorre un apposito “filtro” chestabilisca se il sistema ha un’elevata probabilità di successo e dunque può essere utilizzato per tradare su quello specifico mercato. 

2) CRITERI DI SELEZIONE 

L’espressione “criteri di selezione” si riferisce ai criteri con cui fare una prima selezione dei candidati prodotti specifici su cui tradare. Per esempio, se tu fai trading sulle azioni, esistono in qualsiasi momento centinaia di diversi titoli su cui puoi decidere di investire. Di conseguenza, la maggior parte dei trader utilizzano dei criteri per effettuare uno screening e ridurre il numero dei potenziali candidati a circa un 10-30 azioni. Alcune piattaforme permettono di evidenziare le azioni – ma anche ETF o altri titoli quotati in Borsa – sulla base di uno o più criteri del tipo: quelle che hanno avuto la maggiore variazione diprezzo, la maggiore variazione di volume, etc. 

3) SEGNALE DI ENTRATA 

Il “segnale di entrata” è quello che informa il trader sull’opportunità di un ingresso sul mercato, normalmente sulla base di quanto suggerito da uno o più indicatori tecnici. Ovviamente, esso si riferirà a uno dei titoli selezionati in precedenza, e occorrerà valutarne noi la bontà prima di impostare l’ordine se il sistema di trading è semi-automatico. Vi sono vari possibili tipi di segnali di ingresso, che si hanno – per un certo titolo – solo al verificarsi di certe condizioni. In base alle previsioni fornite dal segnale, si potrà quindi aprire una posizione long, o rialzista, mediante l’acquisto del titolo oppure una posizione short, o ribassista, attraverso la vendita dello strumento.

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4) STOP-LOSS 

Un’altra fondamentale componente di un sistema di trading è lo stop-loss protettivo nel caso le cose vadano male rispetto a quanto previsto. Lo stop potrà essere posto a un valore che ti mantiene sul mercato a lungo (ad es., un 20% di perdita) oppure a un valore che ti permette di uscire non appena il mercato si muove in maniera contraria alle tue previsioni. Gli stop protettivi sono assolutamente essenziali, poichè imercati non salgono (o vanno giù) per sempre. Entrare in un mercato senza uno stop a protezione è un po’ come guidare una macchina ignorando i semafori rossi: le probabilità di arrivare sano e salvo a destinazione sono assai scarse. 

5) STRATEGIA DI RIENTRO 

La quinta componente di un trading system è una “strategia di rientro” sul mercato. Abbastanza spesso, infatti, quando si esce dal mercato a causa di uno stop-loss stretto, il prezzo dell’azione inverte il suo cammino e ritorna nella vecchia direzione desiderata. Quando ciò accade, potresti avere un’ottima opportunità di profitto che però non rientra fra le condizioni iniziali originariamente previste. Di conseguenza, occorre pensare anche a dei criteri per il rientro: quando potresti voler rientrare in una posizione da cui sei uscito? Sotto quali condizioni ciò sarebbe ragionevole e quali criteri specifici farebbero effettivamente scattare l’operazione di rientro?

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6) STRATEGIA DI USCITA

La strategia di uscita può essere molto semplice, ad es. ponendo un trailing-stop al 75% del prezzo di chiusura ogni volta che l’azione raggiunge un nuovo massimo. Tuttavia, è possibile porre molte possibili “uscite” in aggiunta al trailing-stop: ad es., un grande movimento di volatilità in un solo giorno pari a 15 volte la volatilità media giornaliera e che vada nella direzione contraria a quella desiderata può costituire un buon criterio aggiuntivo di uscita. Anche l’attraversamento di una media mobile di lungo periodo è un ottimo criterio di uscita, come pure del resto altri segnali forniti dagli indicatori tecnici: perforazionedi una linea di trend significativa, etc. 

7) ALGORITMO PER DIMENSIONARE LA POSIZIONE  

La settima e ultima parte componente di un trading system è un algoritmo per determinare la “puntata” di denaro sul trade, cioè ad es. quante azioni comprare. La raccomandazione generale è di non impiegare in un singolo trade più del 2% del proprio portafoglio. Se quest’ultimo è di 50.000 euro, ciò si traduce in1.000 euro. Supponiamo che le azioni costino 10 euro ciascuna e che il nostro stop-loss fosse stato fissato al 25% –  cioè vendiamo se le azioni calano a 7,5 euro: allora possiamo comprare 100 azioni e se per caso dovremo vendere allo scattare di tale stop-loss avremo perso solo 250 euro / 50.000 euro = 0,005, cioè lo 0,5% del portafoglio. 



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