Sistemi di trading software automatici: cosa sono e vantaggi

zzzz56765666I cosiddetti “sistemi di trading” (o trading systems) sono la naturale evoluzione dell’approccio tecnico di un trader: si tratta, infatti, di software che forniscono le indicazioni operative che permettono di gestire le posizioni di ingresso e di uscita da un mercato. I sistemi di trading possono essere utilizzati in due distinti modi: come supporto decisionale, soprattutto per suggerire quando comprare e quando vendere, oppure come sistema autonomo per l’immediata operatività su ogni segnale generato (operando con una sorta di “pilota automatico”). 

1) I SISTEMI DI TRADING: CHE COSA SONO 

Un “sistema di trading” non è – come si potrebbe pensare traducendo ingenuamente in italiano l’espressione inglese trading system – una strategia di trading, bensì un programma per computer che implementa nel suo codice informatico una o più strategie di trading: dal trend following al riconoscimento di pattern, dal trading di coppia all’arbitraggio statistico, etc. Essenzialmente, un trading system è un algoritmo che utilizza un insieme di regole e di parametri per determinare automaticamente i punti di ingresso e di uscita per un trade, in modo da poter porre degli ordini sul mercato. I sistemidi trading automatico, in particolare, effettuano gli ordini di trading in modo autonomo, senzal’intervento umano, se non a priori per fissare una serie di parametri operativi.

2) UTILITÀ PRATICA DEI “TRADING SYSTEMS” 

L’utilizzo di un sistema di trading risponde a molteplici esigenze, principalmente l’eliminazione della componente di emotività del trader e di gestione del rischio. I sistemi di trading rappresentano quindi strumenti preziosi per l’implementazione delle varie strategie di trading e di gestione del rischio: dalla scelta del punto di entrata all’applicazione degli stop-loss, dalla quantificazione del rischio per asset e per portafoglio alla stima del rapporto rischio/ricompensa. Un altro non meno importante vantaggio ditali sistemi è che instillano nel trader fiducia durante i periodi di perdita. Questi ultimi rappresentano una realtà per qualsiasi trader, ed è proprio come il trader affronta questi momenti difficili che determina, in ultima analisi, il grado di successo della loro attività. 

3) LA POSSIBILITÀ DI TEST SUL PASSATO 

È possibile testare le strategie di trading implementate in un sistema di trading su scenari reali del passato (backtesting) prima di affidare ad esso un capitale, e ciò garantisce al trader un più elevato livello difiducia durante gli inevitabili periodi di alcune perdite consecutive. Il backtesting, infatti, verifica come le nostre strategie di trading si sarebbero comportate nel passato replicando esattamente le condizioni realidell’epoca attraverso dati finanziari reali. In passato ottenere questi dati storici era costoso, per cui questa opportunità era riservata a investitori istituzionali od a manager professionisti, ma oggi – grazie al trading online e all’accessibilità ad ampi database – il backtesting delle strategie di trading è alla portata anche dei trader dilettanti.

4) PERCHÈ USARE UN SISTEMA DI TRADING “AUTOMATICO” 

I sistemi automatici di trading rappresentano il migliore strumento per operare i moderni mercati finanziari. I sistemi meccanici, infatti, analizzano il mercato, generano e applicano precisi segnali di acquisto e di vendita in modo razionale, senza essere influenzati da notizie, rumors e soprattutto dall’emotività dell’operatore. La possibilità di testare molteplici strategie sui dati storici permette di selezionare quelleche si addicono al proprio profilo di rischio e di poter quantificare il rischio di portafoglio. Così, non è un caso se la nuova tendenza che sta velocemente prendendo piede è quella della completa automazione dell’ordine, che viene trasmesso dal sistema di trading al broker senza l’intervento dell’operatore, in modo da togliere qualunque stress al trader. 

5) I NUMEROSI SOFTWARE COMMERCIALI 

L’utilizzo di sistemi di trading “commerciali” – sotto forma di piattaforme di trading  completamente programmabili o di software dedicati in cui potete solo scegliere una serie di parametri – può senz’altroaiutarvi ad implementare una o più strategie di trading specifiche e ad automatizzare i vostri trade, con evidenti vantaggi. Molti di questi software oggi in commercio si sono dimostrati efficaci nel tempo e costituiscono un valido ausilio per il trader, anche se ovviamente non tutti sono in grado di mantenere le loro promesse, talvolta eccessive. Per fortuna, parecchi produttori di programmi per il trading offrono la possibilità di una prova gratuita, e ciò ci consente di testare in tempo reale il sistema di trading in prima persona, verificandone le varie caratteristiche.

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