Software trading system client e server: ottimizzazione

zzzz8946Esistono diversi tipi di software che svolgono in qualche modo le funzione di sistemi di trading. Questi ultimi devono obbedire ad alcuni principi generali per svolgere bene il proprio compito. Anche l’ottimizzazione di qualsiasi sistema di trading è un processo importante per il suo proficuo utilizzo, ma ha delle limitazioni.  

1) I VARI TIPI DI SOFTWARE PER I TRADING SYSTEMS  

Dietro ogni trading system c’è il computer, che genera i segnali di trading in tempo reale ed esegue itrade per conto dello speculatore. Alcuni software sono semplicemente “piattaforme” sulle quali il trader può costruire un sistema di trading, come ad esempio Visual Trader, MetaTrader, etc. Esistono molti programmi di trading che supportano sistemi di trading automatico: alcuni generano ed eseguono automaticamente i trade presso il vostro broker (software automatici), altri trovano automaticamente le opportunità di trade che soddisfano i vostri criteri ma richiedono che effettuiate voi manualmente gli ordini(software semi-automatici). Altri software più sofisticati, invece, utilizzano reti neurali per “imparare” dai mercati e diventare strumenti più potenti. Alcuni software, infine, sono installati sull’hard disk dell’utente (software lato client), mentre altri sono accessibili solo online (software lato server).

2) I PROGRAMMI LATO CLIENT E LATO SERVER 

I software lato client – cioè che devono essere installati sul proprio computer – di solito si connettono a Internet e sono in grado di ricevere dati in tempo reale (quotazioni, notizie, etc.). Almeno i datistorici, ed a volte anche il programma, in genere sono forniti a pagamento. Questi programmi permettono di specificare il periodo temporale, vari tipi di parametri e altro ancora, ma soprattutto di creare un trading system usando un semplice ma specifico linguaggio di programmazione. I software lato server, invece, sono installati su un server remoto, e in genere forniscono “segnali” di acquisto visualizzati pubblicamente suuna pagina web, e sono parzialmente o interamente a pagamento. In questo caso l’utente non deve sviluppare un sistema di trading bensì solo ricevere i segnali generati, tuttavia poiché i trading systems sono altrui deve sempre essere molto guardingo. 

3) I PRINCIPI BASE DI UN SISTEMA DI TRADING 

Qualsiasi trading system deve obbedire ad alcuni principi fondamentali per essere veramente efficace: (1)Deve produrre guadagni: cosa più facile a dirsi che a farsi, tuttavia massimizzare i profitti èsenz’altro l’obiettivo principale di un sistema di trading; (2) Limitare i rischi: è difficile utilizzare un sistema che fluttua fra alti e bassi estremi, poiché non solo ciò mette a rischio la liquidazione delle posizioni, mapuò avere anche un impatto psicologico negativo; (3) Essere stabile: i risultati non devono dipendere da coincidenze o fortuna, perciò occorre scegliere una scala temporale opportuna ed implementare un’ampia gamma di parametri ma senza eccedere nella iper-ottimizzazione: quest’ultima, infatti, produce sistemi che non sono capaci di adattarsi alle condizioni di mercato, per cui è importante ottimizzare solo alcune variabili principali, non tutte le variabili del sistema. 

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4) I PARAMETRI DA DETERMINARE IN MANIERA EMPIRICA 

Chi realizza un trading system deve prendere alcune decisioni empiriche che inevitabilmente influenzano la performance del sistema stesso, facendo la differenza fra il successo e l’insuccesso. Uno dei fattori principali su cui occorre decidere è senza dubbio la scala di tempo da usare. Infatti, tutte le azioni – ma anche le valute, le commodities, etc. – possono essere analizzate su varie scale temporali, che vanno da un minuto fino a un decennio o più. Come regola generale, una scala di 5-10 anni va bene per un trader che opera sul medio o lungo termine, mentre una scala da 6 mesi a 5 anni è adatta per un trader sul breve termine. Altri parametri del trading system devono essere determinati per approssimazioni successive, facendo alcune ipotesi ragionevoli sui loro possibili valori e verificando la conseguente performance con il backtesting e con simulazioni in tempo reale. 

5) OTTIMIZZAZIONE: PROCEDURA ED OBIETTIVI

L’ottimizzazione di un sistema di trading si effettua cambiando il valore del parametro da ottimizzare lasciando gli altri invariati e facendo un backtest (cioè una simulazione con dati reali relativi agli anni passati), dopodiché si confrontano i risultati con altri backtest effettuati con diversi valori assegnati a quello specifico parametro. Una volta determinati i valori che determinano la migliore performance del sistema, li si implementano nel trading system. Tuttavia, spesso gli sviluppatori di sistemi di trading dimenticano chei parametri così determinati possono essere talmente specifici e non-universali che qualsiasi cambiamento nel mercato – e dunque il futuro – può generare instabilità. Inoltre, in molti casi l’ottimizzazione non produce miglioramenti significativi: in questo caso, meglio usarla per stabilire un range nei settaggi dei parametri piuttosto che stabilire loro valori troppo specifici.



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