Strategia di trading: migliore scelta e consigli sui test

zz8898Ci sono diversi fattori critici che devono essere considerati nella scelta del sistema di trading giusto per voi. Gli investitori sono sempre alla ricerca di un vantaggio da sfruttare. Trovare un tale vantaggio è simile alla ricerca del Santo Graal e molti sono i trader che passano il loro tempo saltando da un sistema all’altro, costantemente alla ricerca del “sistema perfetto”.

Se fate parte anche voi di questo gruppo, smettete di cercare e iniziate a fare soldi. Infatti, dovete rendervi conto che ogni sistema di trading andrà incontro a delle perdite e ci sarà anche una serie di tali eventi. Una tale sfortunata evenienza è sempre un momento difficile, per cui bisogna essere preparati mentalmente e finanziariamente. Il modo per prepararsi è quello di verificare la performance storica.

Il periodo di performance storica deve essere appropriato per il numero di transazioni e per le regole del sistema di trading. Ciò significa che un sistema con molte regole avrà bisogno di essere sottoposto a più trade di backtesting per dimostrare la sua validità. In pratica, il nostro suggerimento è quello di effettuare almeno 50 trade per regola adottata ed essere molto prudenti sul numero di regole per non complicare il sistema e la fase di test.

Ad esempio, se il sistema di trading è: “Vai su una posizione lunga quando il prezzo corrente è maggiore della media mobile a 20 giorni. Esci quando il prezzo scende al di sotto della media mobile a 20 giorni”, ci sono due regole nel sistema appena illustrato, una per l’ingresso e l’altra per l’uscita, il che significa che avreste dovuto testare una performance storica con almeno 100 trade diversi.

Un’altra considerazione è il periodo utilizzato per la media mobile e la frequenza di trading. Entrambi devono soddisfare le vostre preferenze, o presto andrete alla ricerca di qualche altro sistema di trading. Alcuni investitori vogliono usare un piano di trading del tipo “setta e dimentica”, con il quale entrano nei loro trade e fanno solo aggiornamenti e aggiustamenti su base settimanale, mensile o annuale. Per altri trader, questo approccio al trading risulterebbe troppo noioso.

La considerazione principale è però il ritorno sugli investimenti, o ROI. Non c’è una risposta su quello che potrebbe essere un numero ragionevole. Esso dipende da diversi fattori, in primo luogo la leva finanziaria usata. Ad esempio, il minor utilizzo della leva sarebbe quello di pagare in contanti per le azioni e possederle a titolo definitivo. Con la leva finanziaria – talvolta usata, ad es., nel trading sulle valute – i rendimenti dovrebbero essere maggiori per compensare l’aumento del rischio.

Un’ultima considerazione riguarda la frequenza di negoziazione. Ci si aspetterebbe che fare day trading produca rendimenti più elevati di un acquisto a lungo termine del tipo buy and hold, per esempio. Supponiamo che abbiate trovato la giusta combinazione di rischio e rendimento, una strategia con la frequenza di trading che si adatta alla vostra personalità. Ebbene, iniziate la strategia di trading facendo prima un preciso piano “sulla carta”, perché questo è in realtà più importante del numero di trade effettuati.



Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *