Strategie di trading intraday e a medio termine

zzzz7689Anche se è meglio avere una buona strategia di gestione del denaro (money management) e una strategia di trading mediocre piuttosto che il viceversa, le strategie di trading oggi hanno certamente la loro importanza nella speculazione finanziaria, sia per i trader dilettanti che per i professionisti.Altrimenti, operare sui mercati finanziari è come scommettere, e allora meglio giocare alla Snai o al SuperEnalotto.

1) LE STRATEGIE DI TRADING: AIUTANO A PRENDERE DECISIONI 

Una strategia di trading è un insieme di regole predefinite per prendere delle decisioni di trading. I trader, i grandi investitori ed i manager degli hedge funds usano una strategia di trading per prendere decisioni di trading più sagge ed eliminare gli aspetti emotivi dal trading stesso. Se ad es. si utilizza l’analisi tecnica, si parte dallo studio del grafico, integrando pattern caratteristici e indicatori tecnici – tra i principali strumenti della “cassetta degli attrezzi” del trader professionista – nella propria strategia di trading. I parametri da utilizzare in una strategia sono di solito basati su un’analisi storica del mercato (backtesting), e su studi compiuti nel mercato reale (testing diretto), per cui il trader può avere fiducia nella strategia e nelle sue caratteristiche operative.

2) LO SVILUPPO DI UNA STRATEGIA “AD HOC” 

Quando si sviluppa una strategia di trading, occorre considerare molti differenti fattori: il guadagno, il rischio, la volatilità, l’intervallo temporale di applicazione (intraday, swing trading, trading a medio termine,etc), lo stile (analisi tecnica, analisi fondamentale, trend following, mean reversion, etc.), la correlazione con i mercati, i metodi, etc. Dopo aver sviluppato una strategia, la si può testare usando programmi per computer. Sebbene il backtesting non rappresenti una garanzia di ottenimento del risultato futuro, comunque fornisce al trader fiducia sul fatto che la strategia ha funzionato in passato. Se dunque la strategia non è iper-ottimizzzata, basata su dati non realistici o su coincidenze casuali, ci sono buone possibilità che funzioni anche per il futuro. 

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3) LE PRINCIPALI STRATEGIE DI TRADING 

Esistono innumerevoli strategie di trading usate dai professionisti e non – da quelle sul breve termine a quelle non convenzionali – tuttavia la maggior parte di quelle più utilizzate ricadono in una delle seguenticategorie: (1) Trading direzionale (in pratica, si tratta delle due famose strategie del trend following e della mean reversion; (2) Riconoscimento di pattern sul grafico del prezzo; (3) Trading sulle correlazioni intra-market o inter-market (ad es., “trading sulle coppie” e “arbitraggio statistico”); (4) Trading sull’orario e sul calendario; (5) Trading sulle news e sugli eventi. I grandi investitori – hedge funds e banche di investimento – utilizzano un’ampia varietà di queste tecniche applicandole via software in maniera automatica e sistematica su diverse scale temporali.

4) SI GUADAGNA CON TANTE PICCOLE “VINCITE” 

Non cercate una strategia di trading per realizzare la “grande vincita”: sono infatti tante piccole vincite fatte con piccoli importi che portano a grandi guadagni sul lungo termine. L’importo per trade raccomandato è il 2% del capitale totale, come suggerito dal money management, che si occupa della gestione del denaro e della protezione del capitale. In pratica, se il mio capitale è di 100.000 €, il massimo importo da allocare in un singolo prodotto (azione, valuta, etc.) non dovrebbe mai eccedere i 5.000 € nella posizione più aggressiva, ed essere di 2.000 € nella maggior parte dei casi. In tal modo, perfino in un crash del mercato del 30%, per un trader esperto è possibile guadagnare finanche il 30% effettuando, ad es., 80 trade vincenti e 40 perdenti in un mese. 

5) ESECUZIONE DELLE STRATEGIE: TRADING MANUALE E AUTOMATICO 

Una strategia di trading può essere eseguita, in pratica, da un trader (trading manuale, detto anche “discrezionale” perché può essere basato su un’analisi di tipo grafico o non convenzionale) oppure da un computer (trading automatico). Il trading manuale richiede una grande abilità e disciplina: il trader è facilmente tentato dal deviare dalla propria strategia, il che normalmente riduce la performance o può addirittura tradursi in una perdita. Il trading automatico, invece, implementa delle formule di trading in sistemi automatici che “creano” gli ordini e li eseguono. I sofisticati software e piattaforme di tradingattuali, combinati con l’accesso online ai mercati e all’informazione, consentono ai trader che usano i “sistemi automatici di trading” di avere un netto vantaggio.



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