Trading automatico: funziona usare i software?

zz6757Una delle maggiori attrazioni del trading automatico è che tiene l’emozione lontano dai trade, poiché questi ultimi vengono inseriti automaticamente, una volta che determinati criteri siano soddisfatti. Dato che gli ordini vengono eseguiti in modo automatico una volta che le regole da noi fissate siano state soddisfatte, i trader non saranno in grado di esitare o di mettere in discussione il trade.

Infatti, i sistemi di trading automatizzati – noti anche come trading algoritmico – consentono agli operatori di stabilire norme specifiche per l’ingresso e l’uscita da un trade che, una volta programmate, possono venire eseguite automaticamente tramite un computer. Oltre ad aiutare i trader che hanno paura di “premere il grilletto”, il trading automatico è in grado di frenare coloro che sono inclini all’overtrade, ovvero all’acquisto e vendita ad ogni occasione percepita come tale.

I sistemi di trading automatico operano sulla base di un insieme predefinito di regole che determinano quando inserire un ordine, quando uscire da una posizione e la quantità di denaro da investire in ogni trade. Le strategie di trading applicabili sono le più varie. Inoltre, il cosiddetto backtesting di un sistema di trading esegue il programma a mo’ di test utilizzando i dati storici di mercato, per determinare se l’algoritmo che guida il nostro sistema di trading può produrre i risultati attesi.

Le regole di entrata e di uscita dal trade possono essere basate su condizioni semplici, come l’attraversamento di una media mobile, oppure possono essere basate su strategie più complicate che richiedono una comprensione globale del linguaggio di programmazione specifico per la piattaforma di trading usata dall’utente, o l’esperienza di un programmatore qualificato.

I sistemi di trading automatizzati in genere richiedono l’utilizzo di un software che è collegato a un broker ad accesso diretto, e le eventuali norme specifiche devono essere scritte nel linguaggio proprietario di quella piattaforma. La piattaforma TradeStation, ad esempio, utilizza il linguaggio di programmazione EasyLanguage; la piattaforma NinjaTrader, invece, utilizza il linguaggio di programmazione NinjaScript.

Alcune piattaforme di trading hanno una strategia di costruzione guidata che permette agli utenti di effettuare selezioni da un elenco di indicatori tecnici comunemente disponibili per costruire un insieme di regole che possono poi essere applicate automaticamente. Gli utenti possono anche inserire il tipo di ordine (di mercato o limite, per esempio) e quando verrà attivato il trade.

Molti trader, tuttavia, preferiscono programmare i propri indicatori o strategie personalizzati o lavorare a stretto contatto con un programmatore per sviluppare il sistema, dato che non esiste una strategia di investimento perfetta. Anche se ciò in genere richiede uno sforzo maggiore rispetto all’utilizzo guidato della piattaforma, permette un maggiore grado di flessibilità ed i risultati possono essere più gratificanti.

Una volta che le regole siano state stabilite, il computer è in grado di monitorare i mercati per trovare opportunità di acquistare o vendere sulla base delle specifiche strategie di trading impostate. A seconda delle norme specifiche, non appena viene inserito un trade, tutti gli ordini di stop loss di protezione, i trailing stop e gli obiettivi di profitto saranno generati automaticamente.

Nei mercati in rapido movimento, questo ordine posto in maniera istantanea può significare la differenza tra una piccola perdita e una perdita catastrofica nel caso in cui il trade si muove contro il trader. Non a caso, già nel 2014, oltre il 75 percento delle quote azionarie negoziate sui mercati USA provenivano da ordini di sistemi di trading automatico, che possono essere progettati per negoziare indifferentemente titoli, opzioni, futures e prodotti in valuta estera.



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