Trading system con Excel semplice e suo test

zzzz7658I sistemi di trading – o trading systems – sono in grado di migliorare notevolmente l’operatività di un trader in termini di tempo e di guadagno. L’affidabilità di questi sistemi dipende unicamente dai principi sui quali si fondano e dalle informazioni in essi contenute. Dunque, è possibile elaborare dei sistemi personali implementando su un programma per computer la strategia di trading da noi sviluppata o adattata alle nostre specifiche esigenze.

1) APPROCCI PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLE STRATEGIE 

La maggior parte delle strategie di trading possono essere implementate sviluppando dei software “ad hoc” con l’ausilio dei moderni linguaggi di programmazione. Tuttavia, realizzare e perfezionare un trading system con questo approccio richiede tempo e una notevole competenza informatica, due cose che purtroppo poche persone hanno. Per tale motivo, alcuni implementano ancora le proprie strategie con l’ausilio di “fogli elettronici”, come ad es. Excel, un programma con cui è possibile fare molto più di quanto comunemente si creda. Una terza possibilità – anch’essa di difficoltà media – è quella di realizzare un proprio trading system sfruttando la capacità di parziale “programmazione” offerte dalle migliori piattaforme di trading, aggirando così i problemi di tipo informatico. Altrimenti, non rimane che usare un semplice software commerciale specializzato, oppure fare trading “manuale”. 

2) UN SISTEMA DI TRADING È UN INSIEME DI REGOLE 

Per creare le regole con cui un trading system determina i punti di ingresso e di uscita per un trade, siusano spesso gli indicatori tecnici, come quelli illustrati nella parte del nostro sito che tratta l’analisi tecnica: medie mobili, RSI, oscillatore stocastico, bande di Bollinger, etc. In genere, due o più dei vari tipi di indicatori (ad es. due medie mobili) sono combinati insieme per ottenere una semplice regola, del tipo: “Compra quando la media mobile a corto periodo passa sopra la media mobile a lungo periodo”, che non èaltro che l’applicazione pratica della famosa strategia dell’ “inseguimento di trend” (trend following).Ma a volte per una regola viene usato un solo indicatore. Per esempio, un sistema di trading potrebbe avere una regola che vieta di comprare a meno che l’indice RSI sia sopra una certa soglia. Ed è una combinazione di queste regole che costituisce un trading system. 

3) I TRADING SYSTEM PIÙ SEMPLICI: I “MELTS” 

I sistemi di trading più semplici sono detti MELTS, Most Elementary Trading Systems, come ad es. quello basato sull’incrocio di due medie mobili di periodo diverso. Infatti, spesso i modelli di trading prendono spunto dal sistema delle medie mobili che, secondo l’analisi tecnica, danno segnali di acquisto o di venditaquando si incrociano con il grafico del prezzo. L’idea è che, quando il prezzo (ad es. di un’azione) perfora la media mobile dal basso verso l’alto, è il segnale che sta per iniziare la fase di rialzo, mentre quando il prezzo passa sotto la media mobile il suggerimento è di vendere. In pratica, come media mobile si usa una media mobile a più lungo periodo (ad es. 100 giorni), mentre al posto del prezzo – per smussarne le fluttuazioni – si usa una sua media a più corto periodo (ad es. 20 o 50 giorni): dunque si compra quando la media mobile a corto periodo passa sopra quella a lungo periodo.

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4) OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA 

Poiché il successo del sistema di trading dipende da come le regole utilizzate si comportano in pratica, i trader che usano un trading system passano parecchio tempo ad ottimizzarlo dal punto di vista della gestione del rischio, del guadagno medio ottenuto per trade e della stabilità a lungo termine. Ciò viene fatto modificando opportunamente vari parametri nell’ambito di ciascuna regola. Ad esempio, per ottimizzare il semplice MELT descritto in precedenza basato sull’incrocio di due medie mobili, un trader effettuerebbe dei test per vedere quali medie mobili (a 10 giorni, 30 giorni, etc.) funzionano meglio nel suo caso specifico ed userebbe i parametri così determinati. Tuttavia l’ottimizzazione può migliorare i risultati solo in misura marginale: è infatti la combinazione dei parametri usati che determina, in ultima analisi, il successo o meno di un trading system. 

5) UNA LUNGA FASE DI STUDIO E DI TEST 

Sviluppare o anche solo utilizzare al meglio un sistema di trading richiede quindi del tempo. Infatti, il backtesting anche di anni nel passato per simulare l’efficacia della strategia sui vecchi dati richiede pochi minuti, ma non è sufficiente: occorre anche simulare il trading in tempo reale senza effettuare materialmente le transazioni monetarie, prendendo nota dei punti di acquisto e di vendita segnalati dal sistema e dei guadagni “virtuali” così conseguiti (tenendo conto delle commissioni e della differenza tra il prezzo atteso nel nostro ordine e quello effettivo a cui l’ordine viene eseguito sul mercato: quest’ultima è una differenza che si verifica spesso durante i periodi elevata volatilità). Inoltre, il trader dovrebbe avere una buona conoscenza dell’analisi tecnica, e una comprensione di come i vari parametri del sistema di trading funzionano, tutte cose che richiedono tempo.



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